Сопоставление вероятностных распределений по критерию ожидаемой сравнительной полезности

Смоляк С.А.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2005, vol. 41, issue 4

Abstract: Рассматривается проблема сравнения вероятностных распределений, возникающая при оценке инвестиционных проектов со случайными затратами и результатами и в задаче выбора лучшего из нескольких вариантов. Обосновывается применимость критерия ожидаемой сравнительной полезности, более общего по сравнению с известными критериями ожидаемой полезности. Показано, что использование такого критерия позволяет разрешить парадокс Алле. Доказывается, что среди критериев ожидаемой полезности свойством аддитивности обладают только критерий математического ожидания и обобщенный критерии Массе.

Date: 2005
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:41-4-8

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().