О влиянии опционной техники на выбор инвестиционных решений

Шохор С.Л.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2006, vol. 42, issue 1

Abstract: Рассматривается опционный подход к анализу эффективности инвестиций в условиях неопределенности. Дается краткая характеристика основных моментов теории реальных опционов. Предлагается подход к оценке инвестиционных проектов, который предусматривает возможность представления проекта как последовательности тривиальных инвестиционных решений. Делается ряд дополнительных предположений о свойствах этой последовательности, позволяющих говорить о разной степени управляемости проектом. Строится соответствие между параметрами, определяющими оценку опциона как финансового инструмента, и параметрами проекта. Демонстрируется влияние управленческой гибкости на экономическую ценность проекта.

Date: 2006
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:42-1-2

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().