Ретроспективный анализ структурных сдвигов на основе эконометрических зависимостей

Бродский Б.Е.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2006, vol. 42, issue 4

Abstract: Предложен новый метод обнаружения структурных сдвигов (разладки) в регрессионных и коинтеграционных эконометрических зависимостях с детерминированными и стохастическим регрессорами. В отличие от других методов обнаружения структурных сдвигов в регрессионных моделях предложенный метод не использует МНК-оценки регрессионных параметров и поэтому является более робастным в отношении возможных ошибок в спецификации модели. Установлены априорные теоретико-информационные нижние границы для вероятности ошибки оценивания параметра структурного сдвига, а также асимптотическая оптимальность предложенных методов обнаружения структурных сдвигов. Проведено имитационное моделирование свойств методов, а также их прикладной анализ для следующих эконометрических моделей: моделирование инфляции в России 1994-2004 гг. в зависимости от монетарных (денежная масса, обменный курс), немонетарных (инфляционные ожидания, тарифы естественных монополий) и сезонных факторов; моделирование экспорта товаров и услуг в России 1994-2004 гг. в зависимости от экспортных цен на нефть.

Date: 2006
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:42-4-7

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().