Анализ экономических циклов с помощью математической модели марковских случайных процессов

Акаев А.А.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2007, vol. 43, issue 1

Abstract: Впервые делается попытка математической формализации теории деловых циклов Й. Шум-петера с использованием модели марковских случайных процессов размножения и гибели. Получены явные решения, описывающие динамику подъемов и спадов экономической активности, вызванных технологическими шоками. Показана устойчивость модели в условиях воздействия случайного числа случайных шоков предложения. Построены кривые циклических колебаний экономической активности.

Date: 2007
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:43-1-3

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().