Анализ рынка на основе теории коинтеграции

Рогачев Ал.Ю. and Рогачев Ан.Ю.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2007, vol. 43, issue 2

Abstract: Анализ макроэкономических данных почти всегда сталкивается с проблемой нестационарных рядов и рядов, имеющих общую динамику. Последние исследования показали, что наряду с привычными классическими методами Бокса-Дженкинса и Энгла-Грейнджера существует более продуктивный и адекватный способ анализа нестационарных рядов, который, согласно идеи теории коинтеграции, позволяет получить функциональную зависимость на основе нестационарных рядов. В данной работе рассматривается метод Йохансена для нахождения коин-теграционного пространства, приводится пример использования метода для анализа российского финансового рынка. Авторский подход состоит в практическом применении коинтеграцион-ного аппарата, который мало известен и практически не применяется экономистами в России.

Date: 2007
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:43-2-8

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().