Распределение рискового капитала на основе кооперативных игр

Стрелков С.В. and Мастяева И.Н.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2010, vol. 46, issue 3

Abstract: Исследуется задача когерентного распределения рискового капитала кредитной организации. В терминах неатомической кооперативной теории игр предложен подход, позволяющий однозначно определить принцип когерентного распределения капитала через вектор Аумана-Шепли. Для меры риска VAR получен явный вид решения поставленной задачи и продемонстрирован на примере распределения капитала на покрытие операционного риска кредитного банка.

Keywords: когерентное распределение; рисковый капитал; неатомическая кооперативная теория игр; вектор Аумана-Шепли; операционный риск; кредитный банк. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:46-3-9

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().