Сценарии динамики индекса РТС в период послекризисного восстановления российского фондового рынка

Егорова Н.Е., Бахтизин А.Р. and Торжевский К.А.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2011, vol. 47, issue 2

Abstract: В статье рассматриваются возможные сценарии динамики индекса РТС в условиях выхода российского фондового рынка из кризиса. Расчеты динамики индекса РТС производились на базе регрессионной модели, отражающей зависимость рассматриваемого индекса от цены на нефть и полученной с использованием временных рядов (по месячным данным), относящихся к кризисной фазе развития рынка.

Keywords: фондовый рынок; индекс РТС; цены на нефть; сценарии динамики фондового индекса; финансовый кризис. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:47-2-4

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().