Математические модели и оценки эффективности кредита

Жевняк А.В.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2012, vol. 48, issue 2

Abstract: С помощью новой техники дисконтирования на основе специального класса функций (дисконт-функций) построены математические модели распространенных кредитных схем, проведен сравнительный анализ их доходности/затратности для кредитора/заемщика. Дан критический анализ действующей методики ЦБ РФ определения эффективной процентной ставки кредита как меры его доходности для кредитора или затратности для заемщика. Показана возможность применения дисконт-функций для анализа доходности облигаций.

Keywords: расчет; кредит; кредитор; заемщик; доходность; эффективная процентная ставка; ЭПС; IRR; реинвестирование; дисконтирование. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
Note: Рязань
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:48-2-5

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().