Развитие макропруденциального регулирования банковского кредитования физических лиц в России // The Development of Macroprudential Regulation of Bank Household Lending in Russia

Olga Miroshnichenko (), N. Voronova S., Valeriy Gamukin (), О. Мирошниченко С., Н. Воронова С. and В. Гамукин В.
Additional contact information
N. Voronova S.: Saint-Petersburg University
О. Мирошниченко С.: Тюменский государственный университет
Н. Воронова С.: Санкт-Петербургский государственный университет
В. Гамукин В.: Тюменский государственный университет

Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice // Finance: Theory and Practice, 2020, vol. 24, issue 4, 75-87

Abstract:

The article highlights the use of macroprudential instruments by the Bank of Russia that regulate the population Lending of the Russian banking sector. The purpose of the work is to study the theoretical background and practical results of using indicators of the total cost of credit and the debt load of the population to ensure stability of the banking sector. The authors used methods of qualitative and quantitative analysis of scientific publications, regulatory sources, retrospective statistics. The study showed that initially, the regulator introduces new macroprudential instruments as recommended, and subsequently transfers them to mandatory. The regulatory mechanism is based on the ratio dependence of the bank capital adequacy on the actual values of the total loan cost and debt load of the borrower - individual. The mortgage debt to collateral value ratio supports the housing mortgage lending regulation process. The authors concluded that the banking sector’s reaction to the introduction of the total credit cost indicator is more prominent than the introduction of the debt burden indicator. When the Bank of Russia obliged to take into account the full cost of the loan when measuring capital adequacy, banks were not able to increase capital; they reduced high-risk lending. The practice of macroprudential regulation of credit risks in the banking sector is complemented by the introduction of credit holidays for borrowers - individuals, who are struggling because of the pandemic. The obtained theoretical and practical results can be used in the development of the financial stability regulation practice in Russia, at the micro-level - when designing and changing credit policy.

Статья посвящена применению Банком России макропруденциальных инструментов, регулирующих кредитные операции российского банковского сектора с населением. Цель работы - исследовать теоретические предпосылки и практические результаты использования показателей полной стоимости кредита и долговой нагрузки населения для обеспечения стабильности банковского сектора. Использованы методы качественного и количественного анализа научных публикаций, нормативно-правовых источников, ретроспективных статистических данных. Исследование показало, что новые макропруденциальные инструменты регулятор первоначально вводит как рекомендуемые, а в дальнейшем переводит в обязательные. Механизм регулирования основан на зависимости показателей достаточности банковского капитала от фактических значений показателей полной стоимости кредита и долговой нагрузки заемщика - физического лица. Регулирование ипотечного жилищного кредитования дополнено использованием показателя, характеризующего соотношение между ипотечным долгом и стоимостью обеспечения. Сделан вывод, что реакция банковского сектора на введение показателя полной стоимости кредита более выраженная, чем на введение показателя долговой нагрузки. С введением механизма определения достаточности банковского капитала в зависимости от показателя полной стоимости кредита физическому лицу в условиях ограниченных возможностей банков увеличивать собственные средства пропорционально растущей величине рисков банки сократили выдачи высокорискованных кредитов. На фоне пандемии коронавируса практику макропруденциального регулирования кредитного риска банковского сектора дополняет административное введение кредитных каникул в связи с возможным снижением доходов заемщиков - физических лиц. Полученные теоретические и практические результаты могут быть использованы при развитии практики регулирования финансовой стабильности российского банковского сектора, на микроуровне - при формировании и корректировке кредитной политики.

Keywords: G21, G28; G21, G28; payment-to-income ratio (PTI); debt-to-income ratio (DTI); bank capital adequacy; macroprudential policy; household income; non-performing loans (NPL); loan loss provisions; pandemic; показатель долговой нагрузки PTI; отношение долга к доходам DTI; достаточность капитала банка; макропруденциальная политика; доходы населения; неработающие ссуды; резерв на возможные потери по ссудам; пандемия (search for similar items in EconPapers)
Date: 2020-08-18
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://financetp.fa.ru/jour/article/viewFile/1044/705.pdf (application/pdf)
https://financetp.fa.ru/jour/article/viewFile/1044/706.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:financ:y:2020:i:4:p:75-87

Access Statistics for this article

More articles in Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice // Finance: Theory and Practice from ФГОБУВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации // Financial University under The Government of Russian Federation
Bibliographic data for series maintained by Алексей Скалабан ().