Моделирование длительности в анализе высокочастотных финансовых временных рядов

Пырлик В.Н. ()
Additional contact information
Пырлик В.Н.: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки, 2007, vol. 7, issue 3, 122-137

Abstract: Статья представляет собой теоретический обзор аппарата параметрических эконометрических моделей для анализа динамики промежутков времени между заключаемыми на финансовых рынках сделками. Приведены основные модели авторегрессионной условной длительности и описаны методы работы с ними и расширения класса моделей за счет усложнения авторегрессионных параметризаций и использования обобщающих законов распределения случайного фактора.

Date: 2007
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://efnsu.socionet.ru/files/15_Pyrlik.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:guhrje:2007_3_15

Access Statistics for this article

More articles in Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки from Socionet, Новосибирский государственный университет
Bibliographic data for series maintained by Виталия Маркова ().