EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Устойчивое распределение и его модификации и ценообразование производных финансовых активов

Морозова М. М. () and Пырлик В. Н.
Additional contact information
Морозова М. М.: Новосибирский государственный университет

Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки, 2009, vol. 9, issue 1, 97-112

Abstract: Представлен обзор устойчивых распределений, их основных модификаций: усеченное, сглажено-усеченное, с облегченными хвостами, модифицированное с облегченными хвостами, Кима – Рачева и некоторые их частные случаи. Приведены методы работы с этими распределениями в модели риск-нейтрального ценообразования производных финансовых активов.

Keywords: модификации устойчивого распределения; усеченное устойчивое распределение; сглажено-усеченное устойчивое распределение; модифицированное устойчивое распределение с облегченными хвостами; экспоненциальная модель Леви; ценообразование производных инструментов; европейские опционы (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.nsu.ru/rs/mw/link/Media:/22575/12.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:guhrje:2009_1_12

Access Statistics for this article

More articles in Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки from Socionet, Новосибирский государственный университет
Bibliographic data for series maintained by Виталия Маркова ().

 
Page updated 2025-03-20
Handle: RePEc:scn:guhrje:2009_1_12