Реальные опционы в венчурном инвестировании: оценка с позиции венчурного фонда. Real options in venture capital investments: valuation from the venture fund’s position

Баранов А. О. () and Музыко Е. И.
Additional contact information
Баранов А. О.: Новосибирский государственный университет

Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки, 2011, vol. 11, issue 2, 62-70

Abstract: В статье процесс венчурного инвестирования рассматривается с позиции теории реальных опционов. Представляется авторская интерпретация элементов формулы Блэка – Шоулза с позиции венчурного фонда и предлагается альтернативная содержательная интерпретация составного опциона колл применительно к вложениям венчурного инвестора. In this article venture capital investments are dealt with from the real options perspective. The authors’ consideration of Black and Scholes formula’s parameters from the venture fund’s point of view is presented. An alternative interpretation of compound call option with respect to venture capital investments is proposed.

Keywords: реальные опционы; венчурное инвестирование; венчурный фонд; опцион колл; европейский опцион; американский опцион; real options; venture capital investment; venture fund; call; european option; american option. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.nsu.ru/rs/mw/link/Media:/22810/06.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:guhrje:2011_2_06

Access Statistics for this article

More articles in Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки from Socionet, Новосибирский государственный университет
Bibliographic data for series maintained by Виталия Маркова ().