Метод оценки рисков российских корпоративных облигаций. Var for short-term data securities portfolio

Кадников А. А. ()
Additional contact information
Кадников А. А.: Новосибирский государственный университет

Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки, 2011, vol. 11, issue 2, 111-117

Abstract: В статье представлен метод эконометрической оценки параметров рыночного обращения корпоративных облигаций. Исследованы закономерности ценообразования российских облигаций в их взаимосвязи с финансовыми рисками. Приведенный алгоритм возможен к применению финансовыми организациями для анализа риска портфеля ценных бумаг и формирования соответствующих резервов на покрытие рисков. The article introduces a method of econometric estimation of parameters of the market trading of corporate bonds and a mechanism of pricing Russian bonds with their attitude to financial risk. The algorithm is possible to use for financial institutions to analyze the risk of portfolio of securities and making provisions.

Keywords: портфель ценных бумаг; облигации; рыночный риск; риск рыночной ликвидности; кредитный рейтинг; премия за риск; финансовые риски; portfolio; securities; bonds; market risk; market liquidity risk; credit rating; risk premium; financial risk (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.nsu.ru/rs/mw/link/Media:/22816/12.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:guhrje:2011_2_12

Access Statistics for this article

More articles in Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки from Socionet, Новосибирский государственный университет
Bibliographic data for series maintained by Виталия Маркова ().