КРЕДИТНЫЙ ДЕФОЛТНЫЙ СВОП В МЕХАНИЗМЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА

О. Солодкая
Additional contact information
О. Солодкая: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка

Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Экономика., 2015, vol. 26, issue 167, 85-92

Abstract: В статье определена экономическая природа и механизм функционирования CDS в разрезе эффективного перераспределения кредитного риска. Исследованы особенности динамики номинального объема мирового рынка CDS, валовой рыночной стоимости и чистой рыночной стоимости CDS. Рассмотрены разновидности и сферы применения CDS. Исследована объективность моделей оценки CDS в зависимости от базы для оценки стоимости CDS.

Keywords: кредитный дефолтный своп; "корзинный" своп; "корзинный" своп до первого дефолта; дефолт; кредитный риск. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://visnyk.socionet.ru/files/167_85-92.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:pnoeeq:167a14

Access Statistics for this article

Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Экономика. is currently edited by Ганна Харламова

More articles in Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Экономика. from Socionet, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Bibliographic data for series maintained by Ганна Харламова ().