Risikomodellierung und Kapital: Marktrisiko

Johannes Wernz ()

Chapter Kapitel 7 in Bankmanagement mittels Risiko-Rendite-Steuerung, 2025, pp 85-93 from Springer

Abstract: Zusammenfassung Die Preisermittlung vieler Instrumente im Markrisiko erfolgt mithilfe fortgeschrittener Monte-Carlo-Simulationen (siehe unten). Es gibt einige alternative (traditionelle) Methoden und Werkzeuge. Im Folgenden werden einige Beispiele aufgeführt. Die regulatorische Eigenkapital-Rechnung hat sich mit Basel III final deutlich geändert, diese wird hier dargestellt.

Date: 2025
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DOI: 10.1007/978-3-032-04668-0_7

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