Risikomodellierung und Kapital: Operationelles Risiko

Johannes Wernz ()

Chapter Kapitel 8 in Bankmanagement mittels Risiko-Rendite-Steuerung, 2025, pp 95-110 from Springer

Abstract: Zusammenfassung Das operationelle Risiko (OpRisk) hat in den letzten Jahren erhebliche Entwicklungen erfahren. Seit 2025 ist der neue Standardansatz SMA im Einsatz: die Kapitalanforderungen der Banken basieren nun stark auf der Verlust-Historie. Vermeidung von Verlusten wird relevanter. Für die Säule II ist jedoch auch der alte Ansatz ("AMA") weiterhin im Einsatz. Auch dieser wird hier beschrieben.

Date: 2025
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DOI: 10.1007/978-3-032-04668-0_8

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