Charakterisierung von Abhängigkeiten durch Copulas

Klaus J. Schröter ()
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Klaus J. Schröter: Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, Fachbereich Betriebswirtschaft

Chapter Kapitel 6 in Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas, 2022, pp 189-221 from Springer

Abstract: Zusammenfassung In diesem Kapitel wird für die meisten der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Abhängigkeitsmaße untersucht, inwieweit sie formal von den zugrundeliegenden Copulas abhängen. Das wurde in Abschnitt 2.2 noch nicht umgesetzt, weil die Copulas erst später vorgestellt wurden. Konkret wird es allgemein um Konkordanzmaße und speziell um Korrelationen, Kendalls Tau, Spearmans Rho und Flankenabhängigkeiten, inklusive der in Abschnitt 2.2 eingefuhrten Erweiterungen auf entgegengerichtete und relative Flankenabhängigkeiten, gehen.

Date: 2022
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DOI: 10.1007/978-3-662-65469-9_6

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