Lineare Prognosemodelle
Hartmut Hebbel () and
Detlef Steuer ()
Additional contact information
Hartmut Hebbel: Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Detlef Steuer: Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Chapter Kapitel 6 in Kontinuierliche Messgrößen und Stichprobenstrategien in Raum und Zeit, 2022, pp 133-144 from Springer
Abstract:
Zusammenfassung Zunächst wird die Prognoseaufgabe, wie "fehlende"Messwerte aus bereits bekannten Messwerten in einem Gebiet G ermittelt werden können, formuliert. Entscheidend ist, ob die betrachtete Messgröße als stochastischer oder fester Prozess in G anzusehen ist. In beiden Fällen steht hier die Prognose auf der Basis linearer Modelle im Vordergrund.
Date: 2022
References: Add references at CitEc
Citations:
There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.
Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.
Export reference: BibTeX
RIS (EndNote, ProCite, RefMan)
HTML/Text
Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:spr:sprchp:978-3-662-65638-9_6
Ordering information: This item can be ordered from
http://www.springer.com/9783662656389
DOI: 10.1007/978-3-662-65638-9_6
Access Statistics for this chapter
More chapters in Springer Books from Springer
Bibliographic data for series maintained by Sonal Shukla () and Springer Nature Abstracting and Indexing ().