Stochastische Prozesse

Andreas Henking (), Christian Bluhm (), Ludwig Fahrmeir () and Karl Tasch ()
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Andreas Henking: RiskSIM
Ludwig Fahrmeir: LMU München, Institut für Statistik

Chapter 6 in Kreditrisikomessung, 2026, pp 161-181 from Springer

Abstract: Zusammenfassung Betrachtet man Zufallsvariablen im zeitlichen Verlauf, so spricht man allgemein von stochastischen Prozessen. In unserem Fall kann dies z. B. die Zuordnung zu Ratingklassen sein, die sich von Periode zu Periode ändern kann. Wir können Migrationsmatrizen, welche die Wahrscheinlichkeiten für die Wanderung von einer Ratingklasse zu einer anderen enthalten, zur Beschreibung dieser Dynamik schätzen. Die Migrationswahrscheinlichkeiten können bei mehrperiodischen Betrachtung möglicher Verluste einbezogen werden.

Date: 2026
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DOI: 10.1007/978-3-662-73143-7_6

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