Interpolazione della curva dei tassi di interesse

Francesco Menoncin
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Francesco Menoncin: Università degli Studi di Brescia

Chapter 18 in Misurare e gestire il rischio finanziario, 2009, pp 267-276 from Springer

Abstract: Riassunto Nei modelli teorici i tassi di interesse a pronti (spot) si possono indicare nel modo seguente $$ r\left( {t_0 ,t_i } \right), $$ dove t o è la data odierna (o del momento in cui si effettua una valutazione) e t i è una data successiva a to. Si tratta, dunque, del tasso che si applica alle operazioni finanziarie che, iniziate in to, hanno termine in t i .

Date: 2009
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DOI: 10.1007/978-88-470-1147-2_18

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