Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка

Улугбек Пулатов

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT, 2024, vol. 2, issue 10

Abstract: В данной статье представлены сравнительный анализ различных моделейволатильности фондового рынка (ARCH, GARCH, EGARCH и TGARCH) и основныеконцепции волатильности, такие как историческая и имплицитная волатильность, и ихзначимость для оценки риска и стратегий хеджирования.

Keywords: фондовый рынок; волатильность рынка; модели волатильности; устойчивость; асимметрия; возврат к среднему; риск-премия; модели волатильности; ARCH; GARCH; EGARCH. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2024
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/3165 Abstract page (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:teu:ged000:v:2:y:2024:i:10:id:3165

Access Statistics for this article

More articles in GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT from "Ma'rifat-Print-Media" LLC, Tashkent State University of Economics
Bibliographic data for series maintained by Xayrulla ().