Algunos aspectos sobre el análisis empírico de "credit scoring"

Mercedes Gracia Díez and Gregorio R. Serrano García
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Mercedes Gracia Díez: Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa). Universidad Complutense de Madrid., https://www.ucm.es//departamento-de-analisis-economico-y-economia-cuantitativa
Gregorio R. Serrano García: Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa). Universidad Complutense de Madrid., https://www.ucm.es//departamento-de-analisis-economico-y-economia-cuantitativa

No 92-05, Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales from Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Abstract: Las cuestiones que planteamos en este trabajo han surgido a partir de un análisis de credit scoring realizado con datos de una entidad financiera española. No se incluyen los resultados empíricos obtenidos por razones de confidencialidad. Por tanto, el objetivo del artículo es presentar un tratamiento general y metodológico de este problema. Un problema frecuente en análisis empíricos de "credit scoring" es que las muestras existentes no son aleatorias, sino que resultan de un mecanismo de selección. Para corregir el sesgo derivado de la selección muestral y obtener consistencia se necesita, en principio, utilizar una muestra censurada (formada por créditos concedidos y denegados) y estimar un modelo bivariante con observabilidad parcial. En este articulo se trata este problema y, además, su principal aportación es presentar un procedimiento para obtener consistencia en el caso más restrictivo, pero habitual en la práctica, en que la muestra disponible está truncada (formada solamente por créditos concedidos).

Keywords: Estimación de probabilidades de morosidad; Sesgos derivados de la selección muestral; Estimación consistente con muestras censuradas y truncadas.; Estimation of default probabilities; Sample selection bias; Consistent estimation with censored and truncated samples. (search for similar items in EconPapers)
Pages: 35 pages
Date: 1992
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