Previsión de rendimientos en la Bolsa de Madrid bajo la hipótesis de la eficiencia

Rafael Flores de Frutos
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Rafael Flores de Frutos: Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa). Universidad Complutense de Madrid., https://www.ucm.es//departamento-de-analisis-economico-y-economia-cuantitativa

No 92-18, Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales from Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Abstract: En este trabajo, bajo la hipótesis de eficiencia, se estudia el grado de previsibilidad de los rendimientos mensuales de la Bolsa de Madrid. Al mismo tiempo, se estudia la capacidad del Modelo de Mercados Eficientes, con tipos de interés variables, para explicar el comportamiento de las cotizaciones reales mensuales en dicho mercado. El bajo grado de previsibilidad de los rendimientos así como el aceptable comportamiento del Modelo de Mercados Eficientes, parecen apoyar la hipótesis de eficiencia en este mercado.

Keywords: Rendimientos en la Bolsa de Madrid; Modelo de Mercados Eficientes. (search for similar items in EconPapers)
Pages: 38 pages
Date: 1992
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