Estimating the fractal dimension of time series of currence values using area division method

Grzegorz Przekota () and Daniel Przekota ()

Operations Research and Decisions, 2004, vol. 14, issue 3-4, 67-82

Abstract: W pracy zaproponowano alternatywny sposób liczenia ułamkowego (fraktalnego) wymiaru szeregów czasowych. Określa on, jak silnie szereg czasowy wypełnia swoją przestrzeń i służy między innymi do charakteryzowania szeregów danych giełdowych ze względu na stopień postrzępienia. Wymiar fraktalny obliczano dla wybranych szeregów czasowych kursów walut o dwóch długościach: 1000 i 100 danych. Przedstawiona metoda nadaje się zarówno do analizy szeregów długich, jak i krótkich. Otrzymane wyniki łatwo można interpretować oraz odnieść je do prezentacji graficznej szeregu, co jest ważne w praktycznych zastosowaniach.

Keywords: wymiar fraktalny; metoda podziału pola; szereg czasowy; kursy walut (search for similar items in EconPapers)
Date: 2004
References: View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://ord.pwr.edu.pl/assets/papers_archive/20%20-%20published.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:wut:journl:v:3-4:y:2004:p:67-82

Access Statistics for this article

More articles in Operations Research and Decisions from Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Management Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Adam Kasperski ().