Some properties of risk measures

Grażyna Trzpiot ()

Operations Research and Decisions, 2004, vol. 14, issue 3-4, 91-98

Abstract: Powszechnie wykorzystywane do pomiaru ryzyka miary, jakimi są odchylenie standardowe oraz Value-at-risk nie zawsze oddają charakter mierzonego ryzyka. Dla uogólnienia problematyki pomiaru ryzyka zaproponowano podejście związane z koherentnymi miarami ryzyka. W pracy omówiono aksjomatykę związaną z proponowanym podejściem oraz przegląd miar związanych z omawianą aksjomatyką. Przedstawiono również dyskusję omawianych własności oraz możliwości praktycznych zastosowań.

Keywords: ryzyko; VaR; CVaR; koherentne miary ryzyka; transformujące miary ryzyka (search for similar items in EconPapers)
Date: 2004
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://ord.pwr.edu.pl/assets/papers_archive/22%20-%20published.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:wut:journl:v:3-4:y:2004:p:91-98

Access Statistics for this article

More articles in Operations Research and Decisions from Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Management Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Adam Kasperski ().