A method for selecting an effective investment project portfolio

Bogdan Rębiasz ()

Operations Research and Decisions, 2009, vol. 19, issue 3, 95-117

Abstract: W artykule przedstawiono nową metodę wyboru efektywnych portfeli przedsięwzięć inwestycyjnych. Problem wyboru portfeli sformułowano w postaci zadania optymalizacji wielokryterialnej. Opracowany algorytm umożliwia poszukiwanie niezdominowanych portfeli przedsięwzięć inwestycyjnych. Kryteriami wyboru są: maksymalizacja wartości oczekiwanej NPV i minimalizacja semiodchylenia standardowego NPV portfela. Metoda umożliwia wybór portfeli przy uwzględnieniu zależności statystycznych i ekonomicznych pomiędzy przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Jest ona dostosowana do przedsiębiorstw o wieloetapowym cyklu produkcji, na przykład przedsiębiorstwa przemysłu metalurgicznego czy chemicznego.

Keywords: programowanie matematyczne; wybór efektywnych portfeli inwestycji; ryzyko; symulacje (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://ord.pwr.edu.pl/assets/papers_archive/140%20-%20published.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:wut:journl:v:3:y:2009:p:95-117

Access Statistics for this article

More articles in Operations Research and Decisions from Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Management Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Adam Kasperski ().