Modelización de la dependencia del número de siniestros. Aplicación a Solvencia II

Anna Castañer (), Mª Mercè Claramunt Mª Mercè Claramunt (), Alba Tadeo Alba Tadeo () and Javier Varea Javier Varea ()
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Anna Castañer: Dept. Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, Universitat de Barcelona
Mª Mercè Claramunt Mª Mercè Claramunt: Dept. Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, Universitat de Barcelona
Alba Tadeo Alba Tadeo: Allianz, compañía de seguros y reaseguros, S.A., Spain
Javier Varea Javier Varea: Dept. Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, Universitat de Barcelona

No XREAP2016-01, Working Papers from Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Abstract: En este trabajo se estudia el efecto de la dependencia entre dos subcarteras en el requerimiento de capital obligatorio (SCR) por primas y reservas en una cartera de seguros no vida. Para ello, la dependencia se establece entre el número de siniestros de cada subcartera, que se modeliza mediante un choque común. A continuación, se plantean diversas opciones para el cálculo de la distribución del coste total en la cartera agregada, obteniéndose fórmulas explícitas en algunos casos. Finalmente, se incluye una aplicación práctica a partir de datos de una cartera real de seguros de automóviles.

Keywords: Dependencia; Choque común; Solvencia II (search for similar items in EconPapers)
Pages: 28 pages
Date: 2016-09, Revised 2016-09
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