Auswirkungen des neuen Saisonbereinigungsverfahrens Census X-12-ARIMA auf die aktuelle Wirtschaftsanalyse in Deutschland

Robert Kirchner

No 1999,07, Discussion Paper Series 1: Economic Studies from Deutsche Bundesbank

Abstract: Das vorliegende Diskussionspapier untersucht methodische Änderungen der Saisonbereinigung, die mit dem Übergang von Census X-ll zu X-12-ARIMA verbunden sind, und ihre Konsequenzen für die Analyse der aktuellen Wirtschaftsentwicklung, wie sie in der Deutschen Bundesbank vorgenommen wird. Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel. Im ersten Kapitel wird die Basis des Vergleichs beschrieben, nämlich das im Jahr 1965 vom U.S. Bureau of the Census veröffentlichte Verfahren X-ll, welches in einer modifizierten Form auch von der Deutschen Bundesbank angewendet wird. Anschließend werden die wesentlichen methodischen Änderungen des neuen Census-Verfahrens X-12-ARIMA gegenüber X-ll dargelegt (Kapitel m. Die Auswirkungen des Übergangs von X-ll zu X-12-ARIMA auf die Schätzung saisonbereinigter Angaben am aktuellen Ende wichtiger wirtschafts statistischer Reihen werden in Kapitel m näherungsweise quantifiziert. Jedes dieser Kapitel enthält Ausführungen über die zentralen Aspekte der Saisonbereinigung: die Schätzung von Saison-und Kalendereinflüssen sowie die Behandlung von Extremwerten. Beispiele verdeutlichen die jeweiligen Probleme und ihre Lösungsansätze ...

Date: 1999
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