Kreuzvalidierung in der nichtparametrischen Quantilsregression

Klaus Abberger

No 254, Discussion Papers, Series II from University of Konstanz, Collaborative Research Centre (SFB) 178 "Internationalization of the Economy"

Abstract: Nichtparametrische Verfahren zur Dichte- und Regressionsschätzung setzen die Wahl eines Glättungsparameters voraus. Ein oft verwendetes Verfahren zu dessen Bestimmung ist die Kreuzvalidierung. Die Übertragung dieser Methode auf die Quantiisregression ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Es werden ein Kreuz validierungsverfahren definiert und einige Eigenschaften dieser Vorgehensweise aufgezeigt. Simulationen für verschiedene Verteilungsannahmen sollen weitere Einblicke in die Anwendbarkeit der vorliegenden Prozedur geben.

Date: 1995
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