Zeitabhängige Volatilität und instationäre Zeitreihen: Zum Nobelpreis an Robert F. Engle und Clive W. J. Granger

Uwe Hassler

Wirtschaftsdienst – Zeitschrift für Wirtschaftspolitik (1949 - 2007), 2003, vol. 83, issue 12, 811-816

Abstract: Mit den diesjährigen Trägern des Nobelpreises für Wirtschaft, Robert. F. Engle und Clive W.J. Granger, werden zwei Vertreter der Zeitreihenökonometrie geehrt. Wie hat sich durch ihr Werk die statistische Analyse ökonomischer Zeitreihen verändert? Wie wird heute Volatilität auf Finanzmärkten analysiert?

Date: 2003
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