Un test d'hétéroscédasticité conditionnelle inspiré de la modélisation en termes de réseaux neuronaux artificiels

Renaud Caulet and Anne Peguin-Feissolle

Annals of Economics and Statistics, 2000, issue 59, 177-197

Abstract: Ce papier considère un test d'hétéroscédasticité conditionnelle basé sur la méthode des réseaux neuronaux artificiels et en compare les performances avec des tests standards, à l'aide de simulations de Monte-Carlo. L'hypothèse alternative d'hétéroscédasticité conditionnelle est représentée par une variance conditionnelle de forme neuronale; le test du Multiplicateur de Lagrange qui en découle permet de détecter une grande variété de formes d'hétéroscédasticité conditionnelle. Les résultats des simulations, présentés sous forme graphique, montrent que ce test est relativement performant.

Date: 2000
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