Un test d'heteroscedasticite conditionnelle inspire de la modelisation en termes de reseaux neuronaux artificiels

R. Caulet and A. Peguin-Feissolle

G.R.E.Q.A.M. from Universite Aix-Marseille III

Abstract: Ce papier considere un test d'heteroscedasticite conditionnelle basee sur la methode des reseaux neuronaux artificiels et en compare les performances avec des test standards, a l'aide de simulations de Monte-Carlo. L'hypothese alternative d'heteroscedasticite conditionnelle est representee par une variance conditionnelle de forme neuronale: le test du Multiplicateur de Lagrange qui en decoule permet de detecter une grande variete de formes d'heteroscedasticite conditionnelle. Les resultats des simulations, presentes sous forme graphique, montrent que ce test est relativement performant.

Keywords: TESTS; ECONOMETRIE; HETEROSCEDASTIVITE (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C12 C22 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 23 pages
Date: 1999
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Journal Article: Un test d'hétéroscédasticité conditionnelle inspiré de la modélisation en termes de réseaux neuronaux artificiels (2000)
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