Combinação de Previsões de Volatilidade: Um Estudo

Rosangela Cavaleri and Eduardo Ribeiro
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Rosangela Cavaleri: Fundação Getúlio Vargas

Economia, 2011, vol. 12, issue 2, 239_261

Abstract: A avaliação de técnicas de combinação de previsões para previsão de valores esperados de uma série é um tópico bastante difundido, com a recomendação do uso de tais técnicas para previsão. Por outro lado, não há estudos comparativos do desempenho de combinação de previsões para previsão de volatilidade condicional, em relação a modelos individuais univariados. Comparando os modelos da família GARCH, de Alisamento Exponencial e o de Volatilidade Estocástica e técnicas de combinação por média aritmética, combinação de pesos fixos proposta por Granger e Ramanathan (1984) e a técnica de combinação com pesos móvel de Terui e Dijk (2002) para Ibovespa, Dow Jones e IGP-M, concluímos que os modelos de combinação de previsão apresentam melhores resultados em termos de MSE, MAPE e Theil-U para todas as séries, com destaque para o modelo de pesos fixos via regressão e o de pesos móveis.

Keywords: Volatilidade Condicional; Combinação de Previsões (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C53 G12 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
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