Typologia metod prognozowania kursu walutowego

Konrad Raczkowski and Jarosław Klepacki

Ekonomista, 2024, issue 3, 350-366

Abstract: Prognozy poszukują z reguły warunkowej wartości oczekiwanej i zbyt często odwołują się do nieracjonalnych – z punktu widzenia szeregów czasowych – modeli regresji liniowej. Proste uśrednianie posiada swoje zalety, ale musi uwzględniać inne obiektywne czynniki zewnętrzne, które mogą przeczyć użytym wzorcom matematycznym i schematom modelowym. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest przedstawienie typologii metod prognozowania kursu walutowego jako interdyscyplinarnej kanwy paradygmatycznej optymalizacji możliwości określenia ceny danej jednostki pieniężnej danego państwa, wyrażonej w innych jednostkach pieniężnych. Przyjęto hipotezę, iż wpływ kategorii fundamentalnych na kurs walutowy i jego mikrostruktura wymagają umiejętności naprzemiennego poruszania się pomiędzy ilościowo-jakościowymi modelami prognozowania a teorią kursów walutowych w teorii ekonomii. Ograniczeniem badawczym jest celowa rezygnacja z analiz prognostycznych kursu walutowego z zastosowaniem ekonometrii, aparatu ekonomii matematycznej czy szkoły jakościowej samych wyników prognozowania na rzecz analizy literatury przedmiotu w podjętym przedmiocie badań i próba ich subiektywnego i otwartego skatalogowania.

Keywords: zmienność; prognozowanie; zarządzanie płynnością; rynek walutowy (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C50 C53 E17 E40 G17 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2024
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://ekonomista.pte.pl/pdf-188779-113274 Full text (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aoq:ekonom:y:2024:i:3:p:350-366

Access Statistics for this article

More articles in Ekonomista from Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Tomasz Kwarcinski ().