Predicción en tiempo real del PIB regional: aspectos estadísticos y un modelo de previsión

Concha Artola, María Gil, Danilo Leiva-Leon (), Javier Pérez and Alberto Urtasun

Boletín Económico, 2019, issue JUN

Abstract: El seguimiento de la situación económica regional adquiere particular importancia en países altamente descentralizados, como España. En este contexto, el presente artículo resume los aspectos más relevantes del modelo BayFaR (Bayesian Factor model for Regions), una nueva herramienta utilizada por el Banco de España para la previsión a corto plazo del PIB de la economía española y de sus Comunidades Autónomas de mayor tamaño. La herramienta permite combinar indicadores mensuales de actividad con el PIB trimestral, la variable de referencia para el análisis coyuntural. En el caso español, no obstante, es necesario usar medidas alternativas de esta variable. Ello se debe a que las estadísticas oficiales no proporcionan una medida homogénea para todas las CCAA, que sea además coherente con el PIB trimestral nacional del INE.

Keywords: actividad económica regional; predicción de corto plazo (nowcasting); modelo de factores dinámicos (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 E37 R13 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2019
Note: Artículos Analíticos
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