Statistical testing of the accuracy of forecasts

A. L. Nagar

Statistica Neerlandica, 1962, vol. 16, issue 3, 237-247

Abstract: In dit artikel wordt een toets ontwikkeld om de nauwkeurigheid van voorspellingen te onderzoeken. Als toetsingsgrootheid wordt gebruikt waarin A1… An waargenomen waarden en P1… Pn voorspellingen van dezelfde reeks stochastische variabelen zijn. Onder bepaalde veronderstellingen benaderen we de verdeling van ϕ door eengammaverdeling. Als illustratie passen we deze toets toe op de volgens de conjunctuurtoets verkregen voorspellingen, met betrekking tot firma's in de Duitse leer‐ en schoenen‐industrie.

Date: 1962
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://doi.org/10.1111/j.1467-9574.1962.tb01071.x

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:bla:stanee:v:16:y:1962:i:3:p:237-247

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.blackwell ... bs.asp?ref=0039-0402

Access Statistics for this article

Statistica Neerlandica is currently edited by Miroslav Ristic, Marijtje van Duijn and Nan van Geloven

More articles in Statistica Neerlandica from Netherlands Society for Statistics and Operations Research
Bibliographic data for series maintained by Wiley Content Delivery ().