The correlation theory for stationary stochastic processes applied to exponential smoothing

H. Grunwald

Statistica Neerlandica, 1965, vol. 19, issue 2‐3, 129-138

Abstract: Er wordt aangetoond dat tijdreeksen x(t), die stationaire eerste incrementen y(t) met een zeer speciale correlatiefunctie (φyy() hebben, d.m.v. exponential smoothing optimaal in de zin van Wiener geëxtrapoleerd worden. De smoothing parameter a. is gemakkelijk met behulp van (φyy() te berekenen. Het blijkt bovendien dat deze parameter soms ook groter dan één kan zijn. Een aantal generalisatus worden gediscussieerd en voor een daarvan wordt de extra‐polatie formule berekend.

Date: 1965
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://doi.org/10.1111/j.1467-9574.1965.tb00948.x

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:bla:stanee:v:19:y:1965:i:2-3:p:129-138

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.blackwell ... bs.asp?ref=0039-0402

Access Statistics for this article

Statistica Neerlandica is currently edited by Miroslav Ristic, Marijtje van Duijn and Nan van Geloven

More articles in Statistica Neerlandica from Netherlands Society for Statistics and Operations Research
Bibliographic data for series maintained by Wiley Content Delivery ().