Rentabilités d'actifs et fluctuations économiques: une perspective d'équilibre général dynamique et stochastique

Kevin Beaubrun-Diant and Julien Matheron

Economie & Prévision, 2008, vol. n° 183-184, issue 2, 35-63

Abstract: This review of the literature presents the main tools and results of research at the crossroads between finance and macroeconomics. The literature seeks to jointly analyze the economic cycle and fluctuations in financial-asset prices.Our article follows this approach:we offer a critical analysis of themodelingmechanisms that should be factored into aDSGE model so as tomake it compatible with the stylized facts of asset returns without necessarily sacrificing to the facts of the economic cycle.

Keywords: economic fluctuations; equity risk premium; habit formation; adjustment cost (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008
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