Rentabilité d'actifs et fluctuations économiques: une perspective d'équilibre général dynamique et stochastique

Kevin Beaubrun-Diant and Julien Matheron

Working Papers from HAL

Abstract: Cette revue de la littérature présente les principaux outils et résultats de la recherche se situant à l'intersection de la finance et de la macroéconomie. L'ambition de cette littérature est de fournir une analyse conjointe du cycle économique et des fluctuations des prix d'actifs financiers. Cet article adopte cette perspective et propose une analyse critique des mécanismes de modélisation à prendre en considération dans un modèle DSGE, afin que celui-ci soit compatible avec les faits stylisés des rentabilités des actifs financiers sans pour autant sacrifier aux faits du cycle économique.

Keywords: Fluctuations économiques; Prime de risque des actions; Formation d'habitudes; coût d'ajustement. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
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Journal Article: Rentabilités d'actifs et fluctuations économiques: une perspective d'équilibre général dynamique et stochastique (2008)
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Working Paper: Rentabilité d'actifs et fluctuations économiques: une perspective d'équilibre général dynamique et stochastique (2006)
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