Desagregación de series temporales: metodología y aplicación al caso del PIB en Colombia

Luis Melo-Velandia and Martha Misas

Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 1992, vol. 11, issue 22, No 7544, 170 pages

Abstract: En este documento se presenta una metodología econométrica desarrollada por Guerrero (1990), que permite construir un estimador para reducir la periodicidad de series temporales. Bajo esta metodología, la estimación de la serie desagregada, es decir, de mayor frecuencia, se realiza replicando la dinámica capturada por la estructura de un modelo ARIMA de la serie indicadora considerando las restricciones impuestas por la serie agregada. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo realizando una estimación trimestral del PIB anual colombiano para el período 1980-1991.

Keywords: PRODUCTO INTERNO BRUTO; MODELOS ECONOMETRICOS; PRODUCTO POTENCIAL (search for similar items in EconPapers)
Date: 1992
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (1)

Downloads: (external link)
https://doi.org/10.32468/Espe.2206

Related works:
Journal Article: Desagregación de series temporales: metodología y aplicación al caso del PIB en Colombia (1992)
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:col:000107:007544

Access Statistics for this article

More articles in Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica from Banco de la República Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Espe ().