Details about Luis Fernando Melo-Velandia
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Working Papers
2023
- Connecting the Dots: Renewable Energy, Economic Growth, Reforestation, and Greenhouse Gas Emissions in Colombia
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia
- Flujos brutos de capital de portafolio de no residentes y residentes y el rol de la política monetaria
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia
- The Global Financial Cycle and Country Risk in Emerging Markets During Stress Episodes: A Copula-CoVaR Approach
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia 
Also in Working papers, Red Investigadores de Economía (2023)
- Unveiling the critical role of forest areas amidst climate change: The Latin American case
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia
2022
- Effects of Banco de la Republica's communication on the yield curve
BIS Working Papers, Bank for International Settlements View citations (2)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2020)
- Extreme weather events and high Colombian food prices: A non-stationary extreme value approach
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (2)
See also Journal Article Extreme weather events and high Colombian food prices: A non‐stationary extreme value approach, Agricultural Economics, International Association of Agricultural Economists (2022) View citations (1) (2022)
- Ofertas Públicas de Adquisición y su efecto sobre las rentabilidades en el mercado accionario: El caso de NUTRESA y SURA en Colombia
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia
2021
- Estimating the Value at Risk of a bank’s portfolio in sovereign bonds using a DCC-Copula model
Working papers, Red Investigadores de Economía
- What can credit vintages tell us about non-performing loans?
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia
2019
- Bayesian Combination for Inflation Forecasts: The Effects of a Prior Based on Central Banks’ Estimates
Working papers, Red Investigadores de Economía 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2014)  Borradores de Economia, Banco de la Republica (2014) 
See also Journal Article Bayesian combination for inflation forecasts: The effects of a prior based on central banks’ estimates, Economic Systems, Elsevier (2016) View citations (2) (2016)
- Medidas de riesgo financiero usando cópulas: teoría y aplicaciones
Working papers, Red Investigadores de Economía 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2008) View citations (1) Borradores de Economia, Banco de la Republica (2008) View citations (7)
- Nonlinear relationship between the weather phenomenon El Niño and Colombian food prices
Working papers, Red Investigadores de Economía View citations (3)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2019) View citations (3)
See also Journal Article Nonlinear relationship between the weather phenomenon El ni~no and Colombian food prices, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, Australian Agricultural and Resource Economics Society (2020) View citations (1) (2020)
2018
- Asymptotically unbiased inference for a panel VAR model with p lags
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia
- Detecting exchange rate contagion using copula functions
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (1)
See also Journal Article Detecting exchange rate contagion using copula functions, The North American Journal of Economics and Finance, Elsevier (2019) View citations (16) (2019)
- Effects of Interest Rate Caps on Financial Inclusion
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (3)
See also Journal Article Effects of interest rate caps on credit access, Journal of Regulatory Economics, Springer (2021) View citations (1) (2021)
2017
- A rank approach for studying cross-currency bases and the covered interest rate parity
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (2)
See also Journal Article A rank approach for studying cross-currency bases and the covered interest rate parity, Empirical Economics, Springer (2020) View citations (2) (2020)
- Current Account Sustainability in Latin America Considering Nonlinearities
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia
- Sovereign default risk in OECD countries: do global factors matter?
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (10)
See also Journal Article Sovereign default risk in OECD countries: Do global factors matter?, The North American Journal of Economics and Finance, Elsevier (2017) View citations (10) (2017)
- Una exploración reciente a la demanda por dinero en Colombia bajo un enfoque no lineal
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia 
See also Journal Article Una exploración reciente a la demanda por dinero en Colombia bajo un enfoque no lineal, Revista de Economía del Rosario, Universidad del Rosario (2018) (2018)
- Volatility Spillovers among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (4)
See also Journal Article Volatility spillovers among global stock markets: measuring total and directional effects, Empirical Economics, Springer (2019) View citations (23) (2019)
2016
- Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (1)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2016) View citations (1)
See also Journal Article Comparison of methods for estimating the uncertainty of value at risk, Studies in Economics and Finance, Emerald Group Publishing Limited (2016) View citations (1) (2016)
- Foreign Exchange Intervention Revisited: A New Way of Estimating Censored Models
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (2)
See also Journal Article Foreign exchange intervention revisited: A new way of estimating censored models, International Finance, Wiley Blackwell (2018) View citations (4) (2018)
- Regresión Cuantílica Dinámica para la Medición del Valor en Riesgo: una Aplicación a Datos Colombianos
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia 
See also Journal Article Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: Una aplicación a datos colombianos, Revista Cuadernos de Economia, Universidad Nacional de Colombia, FCE, CID (2019) (2019)
- Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos: un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia
- Stock Market Volatility Spillovers: Evidence for Latin America
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See also Journal Article Stock market volatility spillovers: Evidence for Latin America, Finance Research Letters, Elsevier (2017) View citations (38) (2017)
- ¿Están ancladas las expectativas de inflación en Colombia?
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (2)
2015
- COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DEL VALOR EN RIESGO
Temas de Estabilidad Financiera, Banco de la Republica de Colombia
- Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano
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Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2015) View citations (1)
See also Journal Article Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del Gobierno colombiano, Revista Desarrollo y Sociedad, Universidad de los Andes,Facultad de Economía, CEDE (2017) View citations (4) (2017)
- Financial Contagion in Latin America
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (1)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2015) View citations (1)
- Heterogeneidad de los Índices de Producción Sectoriales de la Industria Colombiana
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2015)
- Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia
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Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2015) View citations (3)
See also Journal Article Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia, Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, Banco de la República (2016) View citations (6) (2016)
- The International Transmission of Risk: Causal Relations Among Developed and Emerging Countries’ Term Premia
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (2)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2015) View citations (2)
See also Journal Article The international transmission of risk: Causal relations among developed and emerging countries’ term premia, Research in International Business and Finance, Elsevier (2016) View citations (3) (2016)
2014
- Efectos calendario sobre la producción industrial en Colombia
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2014) View citations (1)
- Estimación de la prima por vencimiento de los TES en pesos del gobierno colombiano
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Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2014) View citations (5)
- Exchange Rates Contagion in Latin America
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2014) 
See also Journal Article Exchange rate contagion in Latin America, Research in International Business and Finance, Elsevier (2015) View citations (21) (2015)
- Modelación de la asimetría y curtosis condicionales: una aplicación VaR para series colombianas
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia
- Pronósticos para una economía menos volátil: El caso colombiano
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2014) View citations (2)
See also Journal Article Pronósticos para una economía menos volátil: el caso colombiano, Coyuntura Económica, Fedesarrollo (2014) (2014)
- Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2014) View citations (1)
See also Journal Article Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR, Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, Banco de la Republica de Colombia (2014) View citations (2) (2014)
2013
- Combinación de brechas del producto colombiano
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (1)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2013) View citations (1)
See also Journal Article Combinación de brechas del producto colombiano, Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, Banco de la República (2013) View citations (3) (2013)
- Efecto de la volatilidad y del desalineamiento de la tasa de cambio real sobre la actividad de las empresas en Colombia
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (2)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2013) View citations (2)
- Efectos de “ángeles caídos” en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2013) View citations (2)
See also Journal Article Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa, Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, Banco de la República (2014) View citations (4) (2014)
- The Impact of Different Types of Foreign Exchange Intervention: An Event Study Approach
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Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2013) View citations (6)
See also Journal Article The Impact of Foreign Exchange Intervention in Colombia. An Event Study Approach, Revista Desarrollo y Sociedad, Universidad de los Andes,Facultad de Economía, CEDE (2014) View citations (9) (2014)
- The Impact of Pre-announced Day-to-day Interventions on the Colombian Exchange Rate
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Also in BIS Working Papers, Bank for International Settlements (2013) View citations (30) Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2013) View citations (18)
See also Journal Article The impact of pre-announced day-to-day interventions on the Colombian exchange rate, Empirical Economics, Springer (2018) View citations (15) (2018)
2012
- Bayesian Forecast Combination for Inflation Using Rolling Windows: An Emerging Country Case
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2012)
- Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers
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Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2012) View citations (3)
See also Journal Article Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers, Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, Banco de la Republica de Colombia (2013) (2013) Chapter Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers, Chapters, Banco de la Republica de Colombia (2013) View citations (2) (2013)
- External Shocks and Asset Prices in Latin America before and after Lehman Brothers’ Bankruptcy
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia
- Latin American Exchange Rate Dependencies: A Regular Vine Copula Approach
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (7)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2012) View citations (12)
See also Journal Article LATIN AMERICAN EXCHANGE RATE DEPENDENCIES: A REGULAR VINE COPULA APPROACH, Contemporary Economic Policy, Western Economic Association International (2015) View citations (19) (2015)
- Valor en Riesgo Condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras
Temas de Estabilidad Financiera, Banco de la Republica de Colombia View citations (1)
2011
- How Sustainable are Latin American Fiscal Deficits: A Panel Data Approach
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia
- Pronóstico de incumplimientos de pago mediante máquinas de vectores de soporte: una aproximación inicial a la gestión del riesgo de crédito
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (1)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2011) View citations (1)
- Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real
Temas de Estabilidad Financiera, Banco de la Republica de Colombia
- Sustainability of Latin American Fiscal Deficits: A Panel Data Approach
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
See also Journal Article Sustainability of Latin American fiscal deficits: a panel data approach, Empirical Economics, Springer (2015) View citations (2) (2015)
2010
- Actualización de la descomposición del BEI cuando se dispone de nueva información
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Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2010) View citations (3)
- Estimations of the natural rate of interest in Colombia
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (7)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2010) View citations (9)
See also Journal Article Estimations of the Natural Rate of Interest in Colombia, Money Affairs, CEMLA (2011) View citations (1) (2011)
- Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (4)
See also Chapter Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación, Chapters, Banco de la Republica de Colombia (2011) (2011)
- Regulación y Valor en Riesgo
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (1)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2010) View citations (1)
See also Journal Article Regulación y valor en riesgo, Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, Banco de la República (2011) View citations (1) (2011)
- Relación entre variables macro y la curva de rendimientos
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (1)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2010) View citations (3)
- Una metodolgía multivariada de desagregación temporal
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (2)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2010) View citations (1)
2009
- A DYNAMIC FACTOR MODEL FOR THE COLOMBIAN INFLATION
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (8)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2009) View citations (9)
2008
- Transmisión de tasas de interés bajo el esquema de metas de inflación: evidencia para Colombia
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (3)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2008) View citations (4)
See also Journal Article Transmisión de Tasas de Interés bajo el Esquema de Metas de Inflación: Evidencia para Colombia, Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Economía, Instituto de Economía. Pontificia Universidad Católica de Chile. (2009) View citations (6) (2009)
2007
- COINTEGRATION VECTOR ESTIMATION BY DOLS FOR A THREE-DIMENSIONAL PANEL
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2007)
- Pronósticos directos de la inflación colombiana
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (1)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2007) View citations (1) Borradores de Economia, Banco de la Republica (2007) View citations (1)
2006
- DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN DE ADMINISTRADORA DE PENSIONES: PRIMERAS ESTIMACIONES A PARTIR DE AGREGADOS
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (2)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2006) View citations (2)
- Efectos de los cambios en la tasa de intervención del Banco de la República sobre la estructura a plazo
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (4)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2006) View citations (7)
- Forecasting Food Price Inflation in Developing Countries with Inflation Targeting Regimes: the Colombian Case
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (2)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2006) View citations (2)
- Forecasting Food Price Inflation, Challenges for Central Banks in Developing Countries using an Inflation Targeting Framework: the Case of Colombia
2006 Annual meeting, July 23-26, Long Beach, CA, American Agricultural Economics Association (New Name 2008: Agricultural and Applied Economics Association)
- Inflación y dinero en Colombia: otro modelo P-estrella
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2006) View citations (2)
- PRODUCTIVIDAD REGIONAL Y SECTORIAL EN COLOMBIA:ANÁLISIS UTILIZANDO DATOS DE PANEL
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2006) View citations (2)
See also Journal Article Productividad regional y sectorial en Colombia: análisis utilizando datos de panel, Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, Banco de la República (2007) View citations (7) (2007)
- Una Aproximación a La Dinámica de las Tasas de Interés de Corto Plazo en Colombia a través de Modelos GARCH Multivariados
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (6)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2006) View citations (6)
2005
- ANALISIS DELCOMPORTAMIENTO DE LA INFLACÍON TRIMESTRAL EN COLOMBIA BAJO CAMBIOS DE REGIMEN: UNA EVIDENCIA A TRAVES DEL MODELO
Borradores de Economia, Banco de la Republica
- CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE RIESGO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS GLOBALES
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2005)
- MEDIDAS DE RIESGO, CARACTERISTICAS Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN: UNA APLICACIÓN DEL VAR Y EL ES A LA TASA INTERBANCARIA DE COLOMBIA
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (1)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2005) View citations (4)
2004
- Combinación de Pronósticos de la Inflación en Presencia de cambios Estructurales
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (15)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2004) View citations (14)
- Modelos Estructurales de Inflación en Colombia: Estimación a Través de Mínimos Cuadrados Flexibles
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (12)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2004) View citations (14)
- Sobre los Efectos de la Política Monetaria en Colombia
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (8)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2004) 
See also Journal Article Sobre los efectos de la política monetaria en Colombia, Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, Banco de la Republica de Colombia (2004) View citations (3) (2004)
2003
- A LEADING INDEX FOR THE COLOMBIAN ECONOMIC ACTIVITY
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (12)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2003) View citations (2)
- Recent Behavior of Outpout, Unemployment, Wages and Prices in Colombia: What went wrong?
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2003) View citations (6)
2002
- ESTIMACIÓN DE LA ESTRUCTURA A PLAZO DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA POR MEDIO DEL MÉTODO DE FUNCIONES B-SPLINE CÚBICAS
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2002) 
See also Journal Article Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas, Revista de Economía del Rosario, Universidad del Rosario (2005) (2005)
- Estimación de la Estructura a Plazo de las Tasas de Interés en Colombia
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (6)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2002) View citations (15)
See also Journal Article Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, Coyuntura Económica, Fedesarrollo (2003) View citations (1) (2003)
2001
- About a Coincident Index for the State of the Economy
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (7)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2001)
- Expansions and Contractions in Some Latin American Countries: A View Throught Non- Linear Models
Borradores de Economia, Banco de la Republica 
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (2001) View citations (2)
- Un Indice Coincidente para la Actividad Económica Colombiana
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (14)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica (2001) View citations (18)
2000
- UNA RELACIÓN NO LINEAL ENTRE INFLACIÓN Y MEDIOS DE PAGO
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (3)
- Una Relación no Líneal entre Inflación y los Medios de Pago
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (15)
1999
- LA INFLACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA MONETARIA: UN MODELO P* PARA COLOMBIA
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (7)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (1999) View citations (14)
See also Journal Article La inflación desde una perspectiva monetaria: un modelo P* para Colombia, Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, Banco de la Republica de Colombia (1999) (1999)
- La Inflación Básica en Colombia: Evaluación de Indicadores Alternativos
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia
1998
- Análisis del Comportamiento de la Inflación Trimestral en Colombia Bajo Cambios de Régimen: Una Evidencia a Través del Modelo: "Switching" de Hamilton
Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia View citations (16)
See also Journal Article Análisis del comportamiento de la inflación trimestral en Colombia bajo cambios de régimen: Una evidencia a través del modelo "Switching" de Hamilton, Revista de Economía del Rosario, Universidad del Rosario (1998) View citations (14) (1998)
- INFLACION BASICA. UNA ESTIMACION BASADA EN MODELOS VAR ESTRUCTURALES
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (4)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (1998) View citations (8)
- MÉTODOS DE COMBINACIÓN DE PRONÓSTICOS:UNA APLICACIÓN A LA INFLACIÓN COLOMBIANA
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (1)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (1998) View citations (7)
1997
- EL PRODUCTO POTENCIAL UTILIZANDO EL FILTRO DE HODRICK-PRESCOTT CON PARAMETRO DE SUAVIZACIÓN VARIABLE Y AJUSTADO POR INFLACION: UNA APLICACIÓN PARA COLOMBIA
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (3)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (1997) View citations (10)
1996
- PRONOSTICOS CONDICIONADOS PARA MODELOS VAR
Borradores de Economia, Banco de la Republica View citations (1)
Also in Borradores de Economia, Banco de la Republica de Colombia (1996)
Journal Articles
2024
- Decomposition of non-performing loans dynamics into a debt-servicing capacity and a risk taking indicators
The Quarterly Review of Economics and Finance, 2024, 96, (C)
2023
- Flujos de Capital de Portafolio en Colombia
Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 2023, (105), 1-103
- Ofertas públicas de adquisición y su efecto sobre la rentabilidad de los mercados accionarios: el caso de Nutresa y sura en Colombia
Revista de Economía del Rosario, 2023, 26, (1), 37
2022
- Extreme weather events and high Colombian food prices: A non‐stationary extreme value approach
Agricultural Economics, 2022, 53, (S1), 21-40 View citations (1)
See also Working Paper Extreme weather events and high Colombian food prices: A non-stationary extreme value approach, Borradores de Economia (2022) View citations (2) (2022)
2021
- Effects of interest rate caps on credit access
Journal of Regulatory Economics, 2021, 60, (2), 117-139 View citations (1)
See also Working Paper Effects of Interest Rate Caps on Financial Inclusion, Borradores de Economia (2018) View citations (3) (2018)
- ¿Qué nos dicen las encuestas sobre la formación de expectativas de inflación?
Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 2021, (100), 1-95
2020
- A rank approach for studying cross-currency bases and the covered interest rate parity
Empirical Economics, 2020, 59, (1), 357-369 View citations (2)
See also Working Paper A rank approach for studying cross-currency bases and the covered interest rate parity, Borradores de Economia (2017) View citations (2) (2017)
- Nonlinear relationship between the weather phenomenon El ni~no and Colombian food prices
Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 2020, 64, (04) View citations (1)
Also in Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 2020, 64, (4), 1059-1086 (2020) View citations (10)
See also Working Paper Nonlinear relationship between the weather phenomenon El Niño and Colombian food prices, Working papers (2019) View citations (3) (2019)
2019
- Detecting exchange rate contagion using copula functions
The North American Journal of Economics and Finance, 2019, 47, (C), 13-22 View citations (16)
See also Working Paper Detecting exchange rate contagion using copula functions, Borradores de Economia (2018) View citations (1) (2018)
- Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: Una aplicación a datos colombianos
Revista Cuadernos de Economia, 2019, 38, (76), 23-50 
See also Working Paper Regresión Cuantílica Dinámica para la Medición del Valor en Riesgo: una Aplicación a Datos Colombianos, Borradores de Economia (2016) (2016)
- Volatility spillovers among global stock markets: measuring total and directional effects
Empirical Economics, 2019, 56, (5), 1581-1599 View citations (23)
See also Working Paper Volatility Spillovers among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects, Borradores de Economia (2017) View citations (4) (2017)
2018
- Foreign exchange intervention revisited: A new way of estimating censored models
International Finance, 2018, 21, (2), 195-213 View citations (4)
See also Working Paper Foreign Exchange Intervention Revisited: A New Way of Estimating Censored Models, Borradores de Economia (2016) View citations (2) (2016)
- The impact of pre-announced day-to-day interventions on the Colombian exchange rate
Empirical Economics, 2018, 55, (3), 1319-1336 View citations (15)
See also Working Paper The Impact of Pre-announced Day-to-day Interventions on the Colombian Exchange Rate, Borradores de Economia (2013) View citations (11) (2013)
- Una exploración reciente a la demanda por dinero en Colombia bajo un enfoque no lineal
Revista de Economía del Rosario, 2018, 21, (1), 5-37 
See also Working Paper Una exploración reciente a la demanda por dinero en Colombia bajo un enfoque no lineal, Borradores de Economia (2017) (2017)
2017
- Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del Gobierno colombiano
Revista Desarrollo y Sociedad, 2017, 78 View citations (4)
See also Working Paper Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano, Borradores de Economia (2015) View citations (1) (2015)
- Sovereign default risk in OECD countries: Do global factors matter?
The North American Journal of Economics and Finance, 2017, 42, (C), 629-639 View citations (10)
See also Working Paper Sovereign default risk in OECD countries: do global factors matter?, Borradores de Economia (2017) View citations (10) (2017)
- Stock market volatility spillovers: Evidence for Latin America
Finance Research Letters, 2017, 20, (C), 207-216 View citations (38)
See also Working Paper Stock Market Volatility Spillovers: Evidence for Latin America, Borradores de Economia (2016) View citations (11) (2016)
2016
- Bayesian combination for inflation forecasts: The effects of a prior based on central banks’ estimates
Economic Systems, 2016, 40, (3), 387-397 View citations (2)
See also Working Paper Bayesian Combination for Inflation Forecasts: The Effects of a Prior Based on Central Banks’ Estimates, Working papers (2019) (2019)
- Comparison of methods for estimating the uncertainty of value at risk
Studies in Economics and Finance, 2016, 33, (4), 595-624 View citations (1)
See also Working Paper Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk, Borradores de Economia (2016) View citations (1) (2016)
- Impacto de la semana santa sobre los índices de produccion sectoriales de la industria colombiana
Revista de Economía del Rosario, 2016, 19, (1), 57-84
- Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia
Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 2016, 34, (80), 146-158 View citations (6)
Also in Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 2016, 34, (80), 146-158 (2016) View citations (6)
See also Working Paper Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia, Borradores de Economia (2015) View citations (4) (2015)
- Modelación de la asimetría y la curtosis condicionales en series financieras colombianas
Revista Desarrollo y Sociedad, 2016, 76
- The international transmission of risk: Causal relations among developed and emerging countries’ term premia
Research in International Business and Finance, 2016, 37, (C), 646-654 View citations (3)
See also Working Paper The International Transmission of Risk: Causal Relations Among Developed and Emerging Countries’ Term Premia, Borradores de Economia (2015) View citations (2) (2015)
2015
- Exchange rate contagion in Latin America
Research in International Business and Finance, 2015, 34, (C), 355-367 View citations (21)
See also Working Paper Exchange Rates Contagion in Latin America, Borradores de Economia (2014) (2014)
- LATIN AMERICAN EXCHANGE RATE DEPENDENCIES: A REGULAR VINE COPULA APPROACH
Contemporary Economic Policy, 2015, 33, (3), 535-549 View citations (19)
See also Working Paper Latin American Exchange Rate Dependencies: A Regular Vine Copula Approach, Borradores de Economia (2012) View citations (7) (2012)
- Sustainability of Latin American fiscal deficits: a panel data approach
Empirical Economics, 2015, 49, (3), 889-907 View citations (2)
See also Working Paper Sustainability of Latin American Fiscal Deficits: A Panel Data Approach, Borradores de Economia (2011) (2011)
- Temporal disaggregation: an alternative multivariate methodology
Lecturas de Economía, 2015, (82), 11-55
2014
- Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa
Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 2014, 32, (75), 23-27 View citations (4)
Also in Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 2014, 32, (75), 23-27 (2014) View citations (4)
See also Working Paper Efectos de “ángeles caídos” en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa, Borradores de Economia (2013) (2013)
- Pronósticos para una economía menos volátil: el caso colombiano
Coyuntura Económica, 2014 
See also Working Paper Pronósticos para una economía menos volátil: El caso colombiano, Borradores de Economia (2014) (2014)
- Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR
Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 2014, 32, (75), 1-22 View citations (2)
Also in Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 2014, 32, (75), 1-22 (2014) View citations (1)
See also Working Paper Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR, Borradores de Economia (2014) (2014)
- The Impact of Foreign Exchange Intervention in Colombia. An Event Study Approach
Revista Desarrollo y Sociedad, 2014 View citations (9)
See also Working Paper The Impact of Different Types of Foreign Exchange Intervention: An Event Study Approach, Borradores de Economia (2013) View citations (5) (2013)
2013
- Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers
Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 2013, 31, (71), 1-35 
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See also Working Paper Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers, Borradores de Economia (2012) View citations (1) (2012) Chapter Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers, Chapters, 2013, 137-190 (2013) View citations (2) (2013)
- Combinación de brechas del producto colombiano
Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 2013, 31, (72), 74-82 View citations (3)
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See also Working Paper Combinación de brechas del producto colombiano, Borradores de Economia (2013) View citations (1) (2013)
- Desagregación temporal: una metodología multivariada alternativa
Revista Lecturas de Economía, 2013, (82), 11-55
2012
- Expectativas y prima por riesgo inflacionario con una medida de compensación a la inflación
El Trimestre Económico, 2012, LXXIX (4), (316), 839-864 View citations (3)
- Forecasting Food Inflation in Developing Countries with Inflation Targeting Regimes
American Journal of Agricultural Economics, 2012, 94, (1), 153-173 View citations (6)
2011
- Estimations of the Natural Rate of Interest in Colombia
Money Affairs, 2011, XXIV, (1), 33-75 View citations (1)
See also Working Paper Estimations of the natural rate of interest in Colombia, Borradores de Economia (2010) View citations (7) (2010)
- Regulación y valor en riesgo
Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 2011, 29, (64), 110-177 View citations (1)
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See also Working Paper Regulación y Valor en Riesgo, Borradores de Economia (2010) View citations (1) (2010)
2009
- Inflation and money in Colombia: another P-Star model
Applied Economics, 2009, 41, (10), 1321-1329
- Transmisión de Tasas de Interés bajo el Esquema de Metas de Inflación: Evidencia para Colombia
Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Economía, 2009, 46, (133), 107-134 View citations (6)
See also Working Paper Transmisión de tasas de interés bajo el esquema de metas de inflación: evidencia para Colombia, Borradores de Economia (2008) View citations (3) (2008)
2008
- Cambios de la Tasa de Política y su Efecto en la Estructura a Plazo de Colombia
Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Economía, 2008, 45, (132), 257-291 View citations (4)
- Una descripción de la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia
Monetaria, 2008, XXXI, (2), 145-173
2007
- Determinantes de la elección de administradora de pensiones en Colombia
Revista Lecturas de Economía, 2007
- Determinantes de la elección de administradora de pensiones en Colombia: primeras estimaciones a partir de agregados
Lecturas de Economía, 2007, (66), 173-212
- Productividad regional y sectorial en Colombia: análisis utilizando datos de panel
Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 2007, 25, (53), 18-65 View citations (7)
Also in Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 2007, 25, (53), 18-65 (2007) View citations (7)
See also Working Paper PRODUCTIVIDAD REGIONAL Y SECTORIAL EN COLOMBIA:ANÁLISIS UTILIZANDO DATOS DE PANEL, Borradores de Economia (2006) (2006)
2006
- Expansions and contractions in Brazil, Colombia and Mexico: A view through nonlinear models
Journal of Development Economics, 2006, 80, (2), 501-517 View citations (25)
- Recent macroeconomic performance in colombia: what went wrong?
Revista de Economía del Rosario, 2006 View citations (9)
2005
- Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas
Revista de Economía del Rosario, 2005 
See also Working Paper ESTIMACIÓN DE LA ESTRUCTURA A PLAZO DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA POR MEDIO DEL MÉTODO DE FUNCIONES B-SPLINE CÚBICAS, Borradores de Economia (2002) (2002)
2004
- Sobre los efectos de la política monetaria en Colombia
Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 2004, 22, (45), 172-221 View citations (3)
Also in Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 2004, 22, (45), 172-221 (2004) View citations (4)
See also Working Paper Sobre los Efectos de la Política Monetaria en Colombia, Borradores de Economia (2004) View citations (8) (2004)
2003
- Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia
Coyuntura Económica, 2003, 33, (1), 51-76 View citations (1)
See also Working Paper Estimación de la Estructura a Plazo de las Tasas de Interés en Colombia, Borradores de Economia (2002) View citations (6) (2002)
2001
- Un Índice Coincidente para la Actividad Económico de Colombia
Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 2001, 19, (40), 46-88 View citations (7)
Also in Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 2001, 19, (40), 46-88 (2001) View citations (10)
2000
- El producto potencial utilizando el filtro de Hodrick-Prescott: una aplicación para Colombia
Monetaria, 2000, XXIII, (2), 179-200
- Metodos de combinacion de pronosticos: una aplicacion a la inflacion
Lecturas de Economía, 2000, (52), 113-165 View citations (2)
1999
- La inflación desde una perspectiva monetaria: un modelo P* para Colombia
Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 1999, 5-53 
Also in Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 1999, (35), 5-53 (1999) View citations (13)
See also Working Paper LA INFLACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA MONETARIA: UN MODELO P* PARA COLOMBIA, Borradores de Economia (1999) View citations (7) (1999)
1998
- Análisis del comportamiento de la inflación trimestral en Colombia bajo cambios de régimen: Una evidencia a través del modelo "Switching" de Hamilton
Revista de Economía del Rosario, 1998 View citations (14)
See also Working Paper Análisis del Comportamiento de la Inflación Trimestral en Colombia Bajo Cambios de Régimen: Una Evidencia a Través del Modelo: "Switching" de Hamilton, Borradores de Economia (1998) View citations (16) (1998)
1992
- Desagregación de series temporales: metodología y aplicación al caso del PIB en Colombia
Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 1992, 11, (22), 151-170 View citations (2)
Also in Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 1992, 11, (22), 151-170 (1992) View citations (1)
- Flujos de capital y expectativas de devaluación
Coyuntura Económica, 1992, 22, (2), 93-110
1991
- Pronósticos condicionados: método y aplicación al caso de la inflación 1991
Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 1991, 10, (20), 87-105 View citations (1)
Also in Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 1991, 10, (20), 87-105 (1991)
Chapters
2017
- Choques externos y precios de los activos en América Latina antes y después de la quiebra de Lehman Brotherse
Chapter 8 in Precios de activos internos, fundamentos globales y estabilidad financiera, 2017, pp 267-330
2015
- Desempeño de las empresas en Colombia: efecto de la volatilidad y el desalineamiento de la tasa de cambio real
Chapter 13 in Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas, 2015, pp 417-442 View citations (1)
- Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real: un enfoque FAVAR
Chapter 17 in Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas, 2015, pp 525-558
2013
- Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers
Chapter 4 in Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes, 2013, pp 137-190 View citations (2)
See also Journal Article Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers, Banco de la Republica de Colombia (2013) (2013) Working Paper Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers, Banco de la Republica (2012) View citations (1) (2012)
2011
- Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación
Chapter 14 in Formación de precios y salarios en Colombia T.2, 2011, vol. 2, pp 523-549 
See also Working Paper Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación, Banco de la Republica de Colombia (2010) View citations (4) (2010)
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