PRONOSTICOS CONDICIONADOS PARA MODELOS VAR

Luis Fernando melo V.
Authors registered in the RePEc Author Service: Luis Fernando Melo-Velandia

No 3392, Borradores de Economia from Banco de la Republica

Abstract: En este documento se presenta una metodolog�a para estimar pron�sticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC (1) incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodolog�a incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y los pron�sticos del modelo bajo una prueba estad�stica. Adicionalmente, una aplicaci�n del m�todo se lleva a cabo utilizando unos modelos simulados. (1) Modelos Vectoriales de Correcci�n de Errores.

Pages: 25
Date: 1996-10-31
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