PRONOSTICOS CONDICIONADOS PARA MODELOS VAR

Luis Fernando melo V. ()
Authors registered in the RePEc Author Service: Luis Fernando Melo-Velandia

No 3392, Borradores de Economia from Banco de la Republica

Abstract: En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC (1) incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y los pronósticos del modelo bajo una prueba estadística. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo utilizando unos modelos simulados. (1) Modelos Vectoriales de Corrección de Errores.

Pages: 25
Date: 1996-10-31
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