Estimación de la Estructura a Plazo de las Tasas de Interés en Colombia

Luis Arango Thomas and Luis Melo-Velandia

No 2594, Borradores de Economia from Banco de la Republica

Abstract: Se presenta una estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, utilizando el método de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimación supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evolución de la curva de la tasa forward, algunas interpretaciones preliminares sugieren una disminución en las expectativas de inflación a lo largo de 2001.

Pages: 34
Date: 2002-01-31
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Related works:
Journal Article: Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia (2003)
Working Paper: Estimación de la Estructura a Plazo de las Tasas de Interés en Colombia (2002)
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