Estimaci�n de la Estructura a Plazo de las Tasas de Inter�s en Colombia

Luis Eduardo Arango and Luis Fernando Melo
Authors registered in the RePEc Author Service: Luis Fernando Melo-Velandia and Luis Eduardo Arango Thomas

No 2594, Borradores de Economia from Banco de la Republica

Abstract: Se presenta una estimaci�n de la estructura a plazo de las tasas de inter�s en Colombia, utilizando el m�todo de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimaci�n supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evoluci�n de la curva de la tasa forward, algunas interpretaciones preliminares sugieren una disminuci�n en las expectativas de inflaci�n a lo largo de 2001.

Pages: 34
Date: 2002-01-31
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: View citations in EconPapers (6)

Downloads: (external link)
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra196.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:col:000094:002594

Access Statistics for this paper

More papers in Borradores de Economia from Banco de la Republica
Bibliographic data for series maintained by Clorith Angelica Bahos Olivera ().