Impacto de la semana santa sobre los índices de produccion sectoriales de la industria colombiana

Davinson Abril Salcedo (dsabrils@unal.edu.co), Luis Melo-Velandia and Daniel Parra-Amado

Revista de Economía del Rosario, 2016, vol. 19, issue 1, No 15277, 57-84

Abstract: Existen efectos calendario definidos como patrones estacionales irregulares que afectan el comportamiento de las series económicas. En este documento se utilizaron las metodologías de Tramo-Seats propuesta por Gómez y Maravall (1994, 1996) y de tbats planteada por De-Livera et al. (2011) para ajustar estacionalmente los índices de producción industrial sectoriales en Colombia para el período comprendido entre enero de 1990 y septiembre de 2014, teniendo en cuenta efectos calendario como la Semana Santa y los días feriados. Se encontró que la mayoría de actividades que componen la industria se ven afectadas negativamente en su producción por dichos efectos, excepto por la refinación de petróleo, las sustancias químicas y vidrio, donde el impacto no es significativo. Los coeficientes estimados asociados a la Semana Santa presentan una magnitud mayor que la de días feriados y existe alta heterogeneidad en los resultados por actividad industrial. Por último, el impacto más significativo sobre la producción industrial sectorial se presenta cuando irregularmente la Semana Santa cambia de mes de un ano a otro (de marzo a abril y viceversa). Allí, se estima que el efecto sobre las expansiones anuales es del 4,924 % y del 7,752 % para tbats y Tramo-Seats, respectivamente.

Keywords: efectos calendario; descomposición de series de tiempo; estacionalidad (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 C50 E23 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
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