Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real: un enfoque FAVAR
Wilmar Alexander Cabrera-Rodríguez,
Luis Melo-Velandia and
Daniel Parra-Amado
Chapter 17 in Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas, 2015, pp 525-558 from Banco de la Republica de Colombia
Abstract:
Se estudia el riesgo de los sistemas financieros, utilizando el modelo Favar y el CoFaR, en Colombia sobre los diferentes sectores de la economía colombiana.
Keywords: Riesgo; Precios; Acciones; Modelos; Colombia; Risk; Prices; Bank stocks; Models; Colombia (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: B22 D81 F43 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
ISBN: 9789586643146
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