Una metodología multivariada de desagregación temporal

Jorge Luis Hurtado Guarín () and Luis Melo-Velandia

Borradores de Economia from Banco de la Republica de Colombia

Abstract: En este artículo se propone una extensión de la metodología multivariada de desagregación temporal de Di Fonzo [1990]. Esta supone que los errores de las series de alta frecuencia siguen un modelo VAR(1) en lugar de un proceso ruido blanco. Adicionalmente, se realiza una reseña de diferentes métodos de desagregación, tanto univariados como multivariados, incluyendo sus principales ventajas y desventajas. Finalmente, se lleva a cabo una aplicación multivariada para obtener las cuentas nacionales colombianas mensuales a partir de datos trimestrales

Keywords: Desagregación temporal; restricciones de agregación temporales y contemporáneas (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 C51 E01 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010-02
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