Importancia de las rigideces nominales y reales en Colombia: un enfoque de equilibrio general dinámico y estocástico

Jean Bonaldi (), Andres Gonzalez and Diego Rodriguez Guzman ()

Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica, 2011, vol. 29, issue 66, No 10038, 48-78

Abstract: Este artículo pretende determinar qué conjunto de rigideces nominales y reales se debe incluir en un modelo DSGE para replicar la dinámica de las variables agregadas de la economía colombiana. Con este fin, se estiman varios modelos DSGE con distintas combinaciones de rigideces nominales y reales usando métodos bayesianos. Los resultados indican que el ajuste empírico del modelo está determinado, en orden de importancia, por la rigidez de salarios, la rigidez de los precios domésticos, los costos de ajuste a la inversión, el tipo de indexación que se tenga y la rigidez de los precios importados. Con respecto a la dinámica de corto plazo del modelo, la sensibilidad ante un choque de política monetaria depende en mayor medida de las rigideces de salarios, del tipo de indexación de precios y salarios y de los costos de ajuste de la inversión.

Keywords: rigideces nominales; rigideces reales; modelo DSGE; estimación bayesiana (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: D58 E22 E31 E32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
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https://doi.org/10.32468/Espe.6602

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