Importancia de las rigideces nominales y reales en Colombia: un enfoque de equilibrio general dinámico y estocástico

Jean Bonaldi (), Andres Gonzalez and Diego Rodriguez Guzman ()

Borradores de Economia from Banco de la Republica de Colombia

Abstract: Este trabajo pretende determinar qué conjunto de rigideces nominales y reales se debe incluir en un modelo DSGE para replicar la dinámica de las variables agregadas de la economía colombiana. Con este fin, se estiman varios modelos DSGE con distintas combinaciones de rigideces nominales y reales usando métodos Bayesianos. Los resultados indican que el ajuste empírico del modelo está determinado, en orden de importancia, por la rigidez de salarios, la rigidez de los precios domésticos, los costos de ajuste a la inversión y la rigidez de precios de importados. Con respecto a la dinámica de corto plazo del modelo, la sensibilidad ante un choque de política monetaria depende en mayor medida de las rigideces de salarios, del tipo de indexación de precios y salarios y de los costos de ajuste de la inversión.

Keywords: Rigideces nominales; rigideces reales; modelo DSGE; estimación Bayesiana. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: D58 E22 E31 E32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010-03
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