EL VAR HISTÓRICO: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA MEDICIÓN DE PÉRDIDAS ESPERADAS EN PESOS DE DEUDORES HIPOTECARIOS CON CRÉDITOS EN UNIDADES DE VALO

Edgardo Cayón Fallón and Julio Sarmiento Sabogal
Authors registered in the RePEc Author Service: Julio Alejandro Sarmiento-Sabogal

Estudios Gerenciales, 2010

Abstract: El objetivo principal de esta propuesta es enriquecer la información que sepresenta al futuro deudor hipotecario, desde una perspectiva de riesgos financieros,en el momento de tomar la decisión con respecto a la financiación desu vivienda en créditos denominados en UVR. Para este propósito se utilizóel VaR Histórico como medida de riesgo para créditos indexados por inflación.Por medio de los resultados obtenidos y utilizando esta metodología, sepuede concluir que existe la necesidad de una mayor regulación, por partede las entidades competentes, con relación a la calidad de información queactualmente los establecimientos de crédito proveen al deudor hipotecario ensu proceso de decisión con respecto a su opción de financiación de viviendaen créditos denominados en UVR.

Keywords: Finanzas; UVR; riesgo; crédito hipotecario. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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