ТЕСТВАНЕ ОБЕКТИВНОСТТА НА ПРЕЦИЗИРАЩИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ

Теодор Тодоров
Additional contact information
Теодор Тодоров: Стопанска академия "Д.А.Ценов"

Almanac of PhD Students, 2018, vol. 14, issue 14 Year 2018, 97-122

Abstract: В настоящата студия изследваме чувствителността на всеки фактор, въздействащ върху стойността на опционната премия. Промяната на ценообразуващите компоненти води след себе си до променливост на стойността на цената на валутната опция. Използваната методика за дефинирането на рисковата атрибуция на опционните контракти се базира на емпиричното прилагане на известните в специализиранaта литература гръцки коефициенти (делта, гама, вега, тита, вана, ламбда и ро), които изразяват степента на изменение на опционната цена в зависимост от различен фактор.

Keywords: валутна опция; делта; гама; вега; тита; ро; вана опционна премия (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G13 G15 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2018
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://hdl.handle.net/10610/4106

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:dat:almphd:v:14:y:2018:i:14:p:97-122

Access Statistics for this article

Almanac of PhD Students is currently edited by Stefan Simeonov

More articles in Almanac of PhD Students from D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Kostadin Bashev ().